Beginnen wir die Antwort mit einem nichtssagenden "kommt drauf an"
Eine angesetzte Kopfhaube ist meist wärmer, weil am Hals kein oder wenig Wasser reinläuft. Das gilt auch für den Trockenanzug.
Ich persönlich bin trotzdem ein Freund von separaten Kopfhauben bei naß und trocken. Der Vorteil für mich: ich kann den Anzug auch zu anderen Gelegenheiten nutzen (z. B. Paddeln) und wenn ich längere Wege zurücklegen muß, schlabbert mir nicht immer so ein Neoprensack im Nacken rum. Auch wenn ich die Kopfhaume weglasse, schließt der Hals der Jacke sauber ab, was bei den angenähten Hauben meist nicht so ist.
Im Grunde ist es, wie so vieles, eine Frage des eigenen Geschmackes.
Gruß,
Rehlein